Il lavoro nel Risk Management: responsabilità, tempi e competenze. Professione "risk manager" Gestori del rischio e loro qualità

Direttore esecutivo di RusRisk,
dottorato di ricerca Shemyakina T. Yu.

La consapevolezza dell'importanza della gestione del rischio sta arrivando anche nel business russo.

Come sapete, per rischio si intende la probabilità di ottenere un risultato sfavorevole che può portare a perdite, e quindi la gestione del rischio dovrebbe includere i processi di identificazione, valutazione e ottimizzazione del suo livello con successivo monitoraggio.

Secondo le riviste "Risk Management" e "Company", negli ultimi tre anni la domanda di specialisti nel campo della gestione del rischio è aumentata di quasi sette volte. Il mercato di questi servizi cresce di almeno decine di punti percentuali all'anno, le imprese prestano sempre più attenzione non ai problemi attuali, ma ai possibili rischi di domani.

I dettagli dell'attuale percezione di possibili minacce da parte delle imprese russe possono essere illustrati dai dati del sondaggio.

Fonte: Rapporto sulla conferenza "Assicurazioni e riassicurazioni nel sistema di gestione del rischio delle grandi imprese" organizzata dal Russian Policy Information Group con il supporto della Russian Risk Management Society (RusRisk).

Secondo la rivista Risk Management, i seguenti rischi diventeranno i più significativi nei prossimi cinque anni (in ordine decrescente):

• reputazionale,
• normativo,
• il rischio di perdere opportunità strategiche di sviluppo del business e i pericoli associati ai fornitori di servizi in outsourcing,
• rischi politici,
• rischi di partenariato strategico,
• conseguenze del cambiamento climatico,
• Minacce informatiche di nuova generazione,
• il rischio di pandemie
• instabilità economica,
• minaccia terroristica,
• aumento della criminalità organizzata
• aumento della concorrenza dall'estero.

Il sondaggio di esperti "Valutazione dello sviluppo della gestione del rischio in Russia" ha identificato i principali problemi di aumento del livello e della qualità della gestione del rischio (è indicata la % del numero di intervistati):

Fonte: rivista russa Polis.

Secondo un sondaggio della rivista britannica StrategicRISK, in futuro molte questioni saranno affrontate al di fuori delle tradizionali modalità di trasferimento dei rischi. Tra cinque anni, la gestione del rischio si concentrerà principalmente sulla gestione del rischio operativo.

Verrà utilizzato più ampiamente un approccio più aggressivo alla gestione del rischio, rispetto alla semplice riduzione del rischio. Una parte significativa della responsabilità sarà trasferita ai superiori di linea. Il ruolo dei gestori del rischio sarà principalmente quello di coordinare l'analisi del rischio, la prevenzione delle perdite e le strategie di trasferimento del rischio. La gestione del rischio sarà percepita come un'attività specializzata che non rientra nelle competenze dei revisori e i gestori del rischio riceveranno uno status più elevato nell'organizzazione - a livello del consiglio di amministrazione - e saranno in grado di risolvere una gamma più ampia di problemi questioni relative alla pianificazione strategica, allo sviluppo delle politiche dell'organizzazione, alla produzione, alla gestione della qualità e al processo decisionale.

Gestore del rischio professionale

Vent'anni fa, in qualità di gestori del rischio, i presidenti di società cercarono di assumere professionisti del settore assicurativo per fungere da cuscinetto tra la gestione aziendale e l'enigmatico mondo degli assicuratori. Secondo Tillinghast-Towers Enterprise Risk Management: Trends and Emerging Practices di Tillinghast-Towers Perrin, i tipici gestori del rischio aziendale di oggi non sono altamente specializzati nella gestione del rischio: le loro carriere si sono sviluppate nella maggior parte dei casi nel corso funzioni comuni gestione (incluso l'audit interno). Ciò conferma che il gestore del rischio deve avere il pensiero preventivo del capo stratega e dell'allenatore.

Nel campo della gestione del rischio si sta formando anche la professione di risk manager specializzato. Specialisti in identificazione, analisi, monitoraggio e tipi specifici la gestione del rischio aiuta a formare e giustificare un programma integrato di gestione del rischio.

Nelle organizzazioni commerciali, finanziarie, governative, nelle istituzioni educative, in quasi tutte le organizzazioni, i gestori del rischio lavoravano principalmente con rischi assicurati. Allo stesso tempo, i manager di linea sono principalmente interessati ai rischi aziendali come le incertezze competitive, operative e del personale. Ne consegue che qualsiasi gestione nel mondo degli affari è in un modo o nell'altro gestione del rischio, e qualsiasi manager di linea è in larga misura un gestore del rischio.

In una società di mercato, è l'azienda che è responsabile del pagamento di tutti i danni che si sono verificati a causa della sua azione o inerzia. E le richieste di tali danni possono essere significative. Nel mondo di oggi, ogni dipendente diventa in gran parte un gestore del rischio, la stessa gestione del rischio in un'azienda ben gestita diventa una "professione collettiva condivisa". È questo approccio che ci consente di risolvere la contraddizione tra l'espansione della necessità di gestori del rischio e gli elevati requisiti loro imposti.

Quali sono i requisiti specifici per i gestori del rischio professionali.

Criterio 1. L'efficacia del programma di gestione del rischio sviluppato e implementato nell'organizzazione.

Criterio 2. Uno o più importanti problemi organizzativi identificati e risolti dal gestore del rischio.

Criterio 3. Capacità di applicare in modo creativo un'ampia gamma di strumenti di gestione del rischio e assicurativi.

Criterio 4. Esempi di utilizzo creativo ed efficace delle opportunità del mercato assicurativo per creare il sistema di protezione di un'organizzazione.

Criterio 5. Contribuire alla creazione di un sistema di intelligence all'interno e all'esterno dell'organizzazione che raccolga e memorizzi efficacemente informazioni su rischi, eventi e attività che influenzano la gestione del rischio e l'assicurazione dell'organizzazione.

Criterio 6. La capacità di gestire con competenza l'unità di gestione del rischio e svolgere la funzione di gestione del rischio in altre parti dell'organizzazione.

Criterio 7. Ottieni l'operazione più conveniente del programma di gestione del rischio a lungo termine.

Criterio 8. Raggiungere l'eccellenza in una o più aree ampie, con conseguente miglioramento della gestione delle operazioni principali dell'organizzazione.

Criterio 9. La manifestazione di attitudine e azioni attive per rafforzare e sviluppare la professione di "risk manager".

Criterio 10. Formazione continua nel campo della gestione del rischio.

Per delineare lo stato attuale della professione nei paesi sviluppati, diamo un'occhiata ad alcune statistiche. Secondo uno studio del Center for Risk Management di Georgia Enterprises e Tillinghast-Towers Perrin, 85% CRO (Chief Risk Officer - nelle imprese russe, funzioni simili sono ora svolte dai capi dei dipartimenti di gestione del rischio o dei dipartimenti di controllo interno e audit, come specializzati in energia, utilities, assicurazioni, banche e servizi finanziari), il 50% delle organizzazioni intervistate ha dichiarato di avere una posizione CRO solo negli ultimi 2 anni, il 20% negli ultimi 3 anni e solo l'1% negli ultimi 2 anni ultimi 5 anni.

Ci sono tre ragioni principali per creare una tale posizione nelle imprese e nelle società di affari russi: 1) centralizzazione e coordinamento della gestione del rischio; 2) implementazione di un approccio integrato alla gestione del rischio; 3) migliorare la consapevolezza della direzione, del consiglio di amministrazione e di altri gruppi interessati sulla posizione di rischio dell'organizzazione.

Le qualifiche più importanti per una posizione CRO sono: capacità di comunicazione (18%), capacità di gestire (8%), conoscenza della contabilità e rendicontazione (contabilità) (15%), conoscenza della finanza (22%), conoscenza della matematica e statistica (24%) , formazione nel campo della gestione del rischio (13%).

I servizi di gestione del rischio sono spesso formati sotto forma di piccole unità in grado di raggiungere una sicurezza aziendale sufficientemente elevata con mezzi minimi. Ciò richiede un livello crescente di professionalità da parte dei gestori del rischio. I membri del personale di queste unità dovrebbero essere dipendenti ben istruiti e attivi dell'azienda. Nelle piccole imprese, le funzioni di gestione del rischio saranno sempre più affidate ai proprietari e ai dirigenti.

La subordinazione del servizio di risk management può essere diversa: il 45% delle CRO è direttamente subordinato al top manager dell'organizzazione; 35% - al direttore finanziario dell'organizzazione e 20% - ad altri funzionari.

Per il prossimo futuro, le posizioni CRO saranno create da: società finanziarie e infrastrutturali, società commerciali, società di telecomunicazioni e grandi società multinazionali, nonché servizi integrati di gestione del rischio saranno formati in molte aziende nella maggior parte dei settori.

Processo di gestione del rischio

La gestione del rischio assicura il raggiungimento degli scopi e degli obiettivi dell'azienda e, di conseguenza, contribuisce alla sua patrimonializzazione, sviluppo e immagine grazie a:

• applicare un approccio sistematico che consenta di pianificare e realizzare attività a lungo termine dell'organizzazione.
• migliorare il processo decisionale e la pianificazione strategica sviluppando una comprensione della struttura dei processi aziendali, dei cambiamenti che si verificano nell'ambiente, delle potenziali opportunità e minacce per l'azienda.
• contributo alla più efficiente utilizzazione/allocazione del capitale e delle risorse dell'organizzazione.
• tutelare gli interessi patrimoniali della società.
• ottimizzazione dei processi aziendali.
• Migliorare le competenze dei dipendenti e creare una base organizzativa di "conoscenza".

La gestione del rischio è una parte centrale della gestione strategica di un'azienda. Si tratta di un processo attraverso il quale l'azienda analizza sistematicamente i rischi di ogni tipo di attività al fine di raggiungere la massima efficienza delle proprie attività e, di conseguenza, aumentare il valore dell'azienda.

La gestione del rischio come sistema di gestione unificato comprende un programma per monitorare l'adempimento dei compiti, una valutazione dell'efficacia delle attività in corso, nonché un sistema per premiare il personale a tutti i livelli della gestione aziendale.

La gestione del rischio dovrebbe essere incorporata nella cultura generale dell'azienda, accettata e approvata dalla direzione e quindi comunicata a ciascun dipendente dell'azienda come un programma di sviluppo generale con obiettivi specifici.

Il processo di gestione del rischio include una sequenza di compiti per sviluppare gli obiettivi e gli obiettivi strategici dell'azienda; diagnosi e identificazione, descrizione e misurazione del rischio; valutazione del rischio e segnalazione del rischio; sviluppo di un programma di gestione del rischio e distribuzione delle funzioni di gestione del rischio in azienda; monitoraggio del processo di gestione dei rischi (Fig. 1).

I rischi a cui è esposta un'azienda possono derivare da fattori sia interni che esterni. Il diagramma sottostante (Figura 2) mostra i principali rischi derivanti da fattori interni ed esterni. I rischi sono differenziati nelle seguenti categorie: strategici, finanziari, operativi, pericoli.

Diversi livelli di gestione aziendale richiedono diversi dettagli delle informazioni sui rischi:

Il consiglio di amministrazione (azionisti) deve essere consapevole dei rischi cui è esposta la società; monitorare l'attuazione del programma di gestione del rischio; conoscere il programma anticrisi; mantenere l'immagine dell'azienda.

L'unità strutturale dell'azienda deve conoscere chiaramente i rischi che rientrano nell'ambito delle sue attività dirette; disporre di chiari indicatori di processo che consentano di monitorare costantemente l'efficacia del programma di gestione del rischio; riferire sistematicamente alla direzione in merito alle prestazioni del programma di gestione del rischio.

Ogni dipendente deve comprendere il proprio contributo al programma complessivo di gestione del rischio, comprendere l'importanza del sistema di gestione del rischio per la cultura aziendale e riferire tempestivamente alla propria direzione diretta su eventuali modifiche o deviazioni nel programma di gestione del rischio.

Quali specialisti lavorano nel servizio di gestione del rischio dell'azienda

1. Specialista nell'organizzazione del processo di gestione del rischio

Deve avere buone capacità organizzative e di coordinamento come svolge principalmente funzioni amministrative, ad esempio redigendo un registro e una mappa dei rischi, convoca un comitato dei rischi, monitora la formazione di piani d'azione per la gestione dei rischi. Allo stesso tempo, nelle sue attività, deve essere guidato esclusivamente dallo standard di gestione del rischio aziendale approvato e dalle istruzioni della società.

2. Valutatore del rischio

Deve avere buone capacità di modellazione matematica, nonché una buona conoscenza della teoria della probabilità e della statistica matematica. Nella fase iniziale, non è necessario avere alcuna qualifica nella gestione del rischio. Poiché il processo di attuazione del ciclo di gestione del rischio aziendale passa inevitabilmente attraverso la fase di valutazione del rischio, il servizio di gestione del rischio deve necessariamente disporre di un dipendente con competenze e conoscenze sufficienti per questo. Come gli altri dipendenti dell'unità di gestione del rischio, deve essere guidato dal quadro normativo e metodologico dell'azienda per la gestione del rischio e le istruzioni di gestione.

3. Esperto (analista) sui rischi di produzione

Da un lato, l'attività di ciascuna azienda nel settore reale è unica e specifica. I principali rischi interni dell'impresa sono invece i rischi operativi, che comprendono i rischi produttivi dell'impresa del settore reale. Identificare qualitativamente i rischi di produzione e partecipare ai processi di pianificazione delle misure per gestire i rischi di produzione può essere solo un dipendente esperto nelle attività di produzione proprie di una determinata azienda. Tale dipendente può provenire sia dalle unità produttive di competenza dell'azienda, sia da altre aziende del settore, ma in ogni caso deve avere una specifica esperienza produttiva.

Man mano che si ottengono l'esperienza e le qualifiche necessarie nella gestione del rischio, è possibile combinare le attività dei dipendenti nell'organizzazione del processo di gestione del rischio, valutazione del rischio e rischi di produzione e ottimizzare il numero di questi dipendenti. Allo stesso tempo, ovviamente, dipende esclusivamente dalla motivazione di ogni singolo dipendente ad acquisire competenze correlate, ad es. dalle loro aspirazioni alla propria universalizzazione nel quadro della gestione del rischio dell'azienda e la propria partecipazione a questo processo.

Se l'azienda ha implementato e gestisce un sistema integrato di gestione del rischio (CRMS), possono essere coinvolti anche i seguenti specialisti.

1. Dipendente per il supporto informatico del CRMS

Se un'azienda prevede di implementare o ha già implementato un sistema IT che supporti i processi di gestione del rischio in conformità con lo standard di gestione del rischio aziendale, l'amministratore di questo sistema deve far parte del dipartimento di gestione del rischio. Tuttavia, la responsabilità dell'amministratore del sistema informatico per la gestione del rischio dovrebbe spettare alla persona responsabile dell'organizzazione del processo di gestione del rischio.

2. Responsabile dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro

3. Responsabile Rischi Ambientali

4. Responsabile dei rischi per la sicurezza delle informazioni

Il sistema di protezione del lavoro e sicurezza industriale, il sistema di gestione ambientale, il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni dovrebbero essere sottosistemi del sistema di gestione del rischio aziendale, soprattutto perché la metodologia di gestione del rischio è la stessa, indipendentemente dai rischi a cui si riferisce.

Allo stesso tempo, i sistemi di gestione della salute e sicurezza, la gestione ambientale e la sicurezza delle informazioni sono tra gli standard più implementati nel mondo e nella Federazione Russa, in termini di frequenza di implementazione nelle aziende (insieme agli standard di gestione della qualità). D'altra parte, se esaminiamo gli standard di base pertinenti di questi sistemi, allora si tratta di gestione del rischio. Nelle aziende russe, anche prima dell'introduzione di un sistema di gestione del rischio aziendale, si può spesso trovare la presenza dei suddetti sistemi implementati o in fase di implementazione. Naturalmente, i dipendenti responsabili di questi sistemi dovrebbero riferire ideologicamente al responsabile della gestione del rischio dell'azienda. Tuttavia, a causa delle specificità e dell'unicità della situazione in ogni singola azienda, nella fase iniziale, questa responsabilità può essere implementata solo funzionalmente, ad es. senza coinvolgimento organizzativo diretto nell'unità di gestione del rischio.

Dopo che il CRMS è stato implementato e i gestori del rischio hanno acquisito qualifiche (competenze) sufficienti per gestire questi tre sistemi, dovrebbero verificarsi modifiche organizzative appropriate che portino all'ingresso organico di questi sistemi in un unico sistema di gestione del rischio aziendale.

5. Addetto al rischio di mercato

Si tratta di un dipendente che si occupa dei cosiddetti rischi di mercato: valuta; percentuale; prezzo (merce). Cioè, i rischi di fluttuazioni dei tassi di cambio, fluttuazioni dei tassi di interesse, nonché fluttuazioni dei prezzi di mercato per i prodotti dell'azienda e per le materie prime consumate dall'azienda, l'elettricità, ecc.

La gestione di questi rischi è spesso accompagnata dal lavoro con contratti a termine, futures, opzioni, swap e altri strumenti di gestione del rischio di mercato per le aziende del settore reale dell'economia.

Allo stesso tempo, si riscontra spesso che la gestione del rischio di mercato utilizzando i metodi di cui sopra viene effettuata da una delle divisioni del "blocco finanziario" dell'azienda molto prima dell'inizio dell'implementazione del CRMS.

La professione di risk manager in Russia negli ultimi anni ha dichiarato sempre più la sua necessità, poiché l'incertezza e le possibili perdite devono essere previste e il loro impatto sul business deve essere limitato e non affrontato con le conseguenze esistenti.

Questo deve essere imparato!

Letteratura

1. MA Rogov Il concetto di sviluppo della Società russa per la gestione del rischio. - M., 2009
2. Gestione del rischio: libro di testo / ed. I. Yurgens.- M.: "Dashkov e K", 2003
3. Standard di gestione del rischio. FATTORIA, 2003

Seminario "Competenze di un risk manager"

I relatori di RusRisk saranno:

• Shemyakina Tatiana (direttore esecutivo)
• Lyubov Belousova

La partecipazione al seminario è gratuita.

Si prega di partecipare.

Professione "Gestore del rischio"

"Risk manager" sembra intrigante, e non solo il nome, ma anche l'essenza di questa professione è simile al collaudo di aerei, solo negli affari. Un risk manager è uno specialista che cerca tutti i tipi di rischi nelle attività delle aziende, valuta il grado del loro pericolo, l'entità del danno e formula raccomandazioni su come, se possibile, ridurre le conseguenze negative del rischio.

È difficile lavorare come gestore del rischio, perché un tale specialista è costantemente sull'orlo di qualcosa. Dove c'è il rischio, c'è sempre il pericolo di una diminuzione dei profitti, a volte c'è solo un modo per ridurre al minimo il rischio in un'azienda: interrompere completamente il suo lavoro. Pertanto, è importante che un gestore del rischio sia un buon analista, in grado di comprendere rapidamente e correttamente la situazione, fidarsi del proprio intuito e assumersi la responsabilità della decisione o del consiglio proposto. Ad esempio, "il rischio di perdita della reputazione aziendale" - è necessario valutare le qualità del candidato proposto per la carica di manager di una grande azienda in diverse aree: sarà in grado di far uscire l'azienda da una situazione di crisi , quali metodi utilizzerà in questo caso, quanto è decente e, allo stesso tempo, flessibile nei suoi rapporti con le persone, ecc. "Rischio di credito" - per valutare quanto è probabile che il mutuatario non ripaghi il prestito o il rimborso, ma non in tempo. "Rischio di mercato" - per valutare se vale la pena acquistare determinate azioni, titoli, valuta estera, ecc. Molte agenzie di rating serie (Moody`s, Fitch, Standard & Poor`s) mantengono un intero staff di gestori del rischio che possono valutare vari rischi assicurativi. I dati sui vari rischi sono particolarmente preziosi per gli investitori che, prima di investire denaro, desiderano valutare la situazione in qualsiasi azienda o settore di attività.

Nel campo della gestione del rischio si distinguono fino a 100 tipi di vari rischi.

Tipi di rischio (più comuni):

Credito

Investimento

Operativo

Mercato

Legale

Assicurazione

Scambio

Trasporto

Competitivo

Rischio di perdita della reputazione aziendale

Incertezze del personale

Oggi i gestori del rischio sono più richiesti nelle seguenti aree:

investimento bancario

avere alcune abilità di programmazione

essere in grado di ricercare le informazioni necessarie all'interno e all'esterno dell'azienda - sviluppare azioni che influenzino la gestione del rischio

essere in grado di sviluppare un programma di gestione del rischio in azienda e valutarne l'efficacia

ottime capacità analitiche

la capacità di ascoltare e fidarsi del proprio intuito

avere un sistema nervoso stabile, perché nel lavoro di un gestore del rischio ci sono momenti in cui non vogliono seguire i suoi consigli.

Suggerimenti per chi vuole diventare un risk manager

ottenere una buona formazione iniziale nella specialità "gestione del rischio" presso un istituto di istruzione finanziaria ed economica, quindi presso una business school;

puoi iniziare una carriera come risk manager in una compagnia di assicurazioni e imparare a valutare i vari rischi delle aziende clienti;

i credit risk manager iniziano la loro attività come analisti del credito in banche e società di investimento o in agenzie di rating che raccolgono, studiano e forniscono informazioni sulle società emittenti;

di norma, nelle grandi banche e nelle aziende più serie per i risk manager, il requisito è di almeno tre anni di esperienza;

secondo i reclutatori, in futuro la domanda di gestori del rischio professionali non potrà che aumentare, soprattutto da parte di banche, società di leasing e finanziarie, società commerciali, società di telecomunicazioni, grandi società internazionali e quelle società che cercano investitori occidentali.

Quanto guadagnano i risk manager?

Lo stipendio minimo con cui i gestori del rischio in Russia iniziano il loro lavoro è di $ 1.500. Lo stipendio medio offerto agli specialisti del rischio di credito è di $ 2.500. Il livello salariale può raggiungere $ 10.000 o più: questo è quanto vengono pagati i capi dei dipartimenti di gestione del rischio di grandi aziende industriali e specialisti esperti e competenti.

rischi di leasing - da $ 1500 a $ 8000

rischi di credito - da $ 1500 a $ 9000

rischi assicurativi - da $ 1500 a $ 6000

altri rischi nel settore finanziario - da $ 1.500 a $ 8.000.

Quanto vengono pagati i risk manager nei paesi occidentali? I gestori del rischio di cambio possono ricevere fino a 235 mila sterline all'anno. Secondo gli analisti, i più richiesti e, di conseguenza, altamente pagati sono i gestori del rischio nel campo dei rischi di cambio e operativi. Dei 630 intervistati in un recente sondaggio del gruppo PSD, il 74% ha affermato di voler assumere più gestori del rischio quest'anno, con solo l'1,4% che prevede tagli di posti di lavoro. Questa tendenza indica un costante interesse per la professione di risk manager. Ciò è dimostrato anche dal fatto che, secondo lo studio, lo stipendio dei gestori del rischio nell'ultimo anno è aumentato del 15% e i bonus sono pari al 100% del loro stipendio.

Livello salari risk manager nel 2007 (in Europa):

gestore del rischio di cambio - 119 mila sterline

gestore del rischio - 60mila sterline

gestore del rischio operativo - 107 mila sterline

gestore del rischio di credito - 117 mila sterline

gestore del rischio di credito - 55 mila sterline

gestore del rischio operativo - 54 mila sterline.

Estratto dal libro "Analisi del rischio di credito".

La crescente concorrenza, l'abbassamento dei tassi (in un'economia di mercato stabile) stanno costringendo le banche a cercare riserve per mantenere la redditività. Gestire la probabilità di perdita mantenendo i rendimenti a un livello accettabile diventa un compito estremamente importante.
La gestione del rischio gioca un ruolo importante in questo. L'organizzazione della tecnologia di gestione del rischio in una banca commerciale è un processo piuttosto capiente e lungo. Le funzioni e i compiti della gestione del rischio si stanno espandendo e la domanda di specialisti qualificati cresce di anno in anno.
Da impostazione corretta i compiti del gestore del rischio dipendono dall'efficacia del sistema di gestione del rischio nel suo complesso.

L'assunzione di rischi è la base dell'attività bancaria, vale a dire la gestione delle operazioni bancarie è essenzialmente la gestione del rischio e, in primo luogo, dei rischi associati al portafoglio bancario (con un insieme di attività) che forniscono reddito alla banca. Le banche hanno successo solo quando i rischi che assumono sono ragionevoli, controllabili e all'interno delle loro capacità e competenze finanziarie. Il compito principale della gestione della banca è trovare l'equilibrio ottimale tra profitto, liquidità e rischio. La gestione del rischio gioca un ruolo importante in questo processo.

Compiti della gestione del rischio

Un'organizzazione di gestione del rischio che comprende:

• formazione degli organi di gestione del rischio, determinazione della loro competenza;
• dichiarazione struttura organizzativa banca, ripartizione delle funzioni e dei poteri per la gestione dei rischi;
• sviluppo e approvazione della politica di gestione del rischio;
• sviluppo di strategie e tattiche di gestione del rischio;
• sviluppo di regolamenti interni che includano chiari metodi di gestione del rischio;
• controllo sulla correttezza, adeguatezza e completezza dell'applicazione delle procedure di controllo e di gestione dei rischi approvate.

Sviluppo di tecniche e metodi di gestione del rischio, che include:

• sviluppo della metodologia di analisi del rischio;
• sviluppo di tecniche e metodi di controllo del rischio;
• sviluppo di tecniche e metodi per ridurre il rischio.

Sviluppo di proposte per l'ottimizzazione del lavoro creditizio della banca al fine di aumentare la redditività con rischi minimi, incl. in un contesto lavorativo incerto.

Principali funzioni di un risk manager

Analisi del rischio di credito al momento della concessione di un finanziamento

Il risk manager analizza i rischi al momento della concessione di un finanziamento individuando i fattori di rischio negativi e valutandoli. L'analisi dei rischi viene effettuata dopo la conclusione del dipartimento del credito, del servizio di sicurezza economica e, di norma, del servizio legale.

Le fonti dell'analisi del rischio sono i documenti del mutuatario forniti per l'esame della domanda di prestito (documenti primari); sito ufficiale dell'organizzazione; sito web Tribunale Arbitrale; uffici di storia del credito (tuttavia, il sistema CBI è ancora sottosviluppato in Russia); sito web dell'ufficio delle imposte; agenzie analitiche e statistiche; altre fonti esterne di informazioni.

La conclusione del gestore del rischio dovrebbe contenere una parte descrittiva che tenga conto dei fattori di rischio negativi e delle conclusioni sul livello di rischio e sui modi per minimizzarlo (se il rischio è accettato).

Analisi del rischio di credito durante la durata del contratto di finanziamento

In caso di ristrutturazione del prestito (proroga, modifica del piano di rimborso e altre condizioni significative della documentazione del prestito), il gestore del rischio valuta i rischi e prepara un parere sullo stesso principio dell'analisi dei rischi al momento dell'esame di l'applicazione.

Controllo del rischio di credito

Considerando che durante il periodo di accredito i rischi possono cambiare (aumentare) sotto l'influenza di fattori sia interni che esterni, il risk manager controlla costantemente il rischio:

• monitoraggio trimestrale della situazione patrimoniale e delle effettive attività dell'affidato al fine di individuare tempestivamente gli asset problematici (in presenza di fattori di rischio negativi);
• costante controllo sul rispetto da parte del mutuatario dei principali termini del contratto di finanziamento (mantenimento del turnover minimo sui conti correnti bancari, rispetto dell'onere debitorio, ecc.);
• controllo costante sul monitoraggio tempestivo dell'erogazione del servizio collaterale della banca e (o) dell'unità di credito.

Se vengono identificati fattori di rischio negativi, in altre parole, se vengono identificate attività non standard (attività con segni di crediti inesigibili), il gestore del rischio prende una decisione sul ritiro anticipato di un prestito o suggerisce modi per minimizzare il rischio. Per controllare il rischio, è consigliabile tenere dei registri.

Minimizzazione (livellamento) dei rischi

Qualora nel processo di svolgimento delle suddette funzioni vengano individuati fattori di rischio negativi, il risk manager valuta la probabilità che si verifichino eventi che comportano perdite e predispone proposte per minimizzare i rischi individuati. Quindi, ad esempio, se la situazione finanziaria peggiora, si può proporre di verificare ulteriormente l'affidabilità delle principali controparti del mutuatario, richiedere informazioni esplicative all'organizzazione su indicatori finanziari insoddisfacenti, fare riferimento all'analisi del reporting gestionale, ecc. In caso di elevata probabilità di ulteriore deterioramento della posizione finanziaria del debitore, il gestore del rischio può proporre di rafforzare la posizione di garanzia della banca mediante l'emissione di ulteriori garanzie o altre misure. Maggiori dettagli sui fattori negativi e sui modi per minimizzare il rischio di credito saranno discussi rispettivamente nei capitoli 2 e 4.

Sviluppo di misure per affrontare i debiti problematici e scaduti

In caso di identificazione di debiti problematici (attività non standard) o del verificarsi di debiti scaduti, il gestore del rischio sviluppa un piano d'azione.

Controllo sulla corretta applicazione da parte dell'unità strutturale del sistema creditizio sviluppato, rispetto dei documenti normativi (anche su prenotazione) e formazione di proposte per l'ottimizzazione del lavoro della banca.

Esempio:

Controllo sulla corretta applicazione da parte dell'unità strutturale del sistema creditizio sviluppato, rispetto dei documenti normativi e formazione di proposte per l'ottimizzazione del lavoro della banca:

I. Coerentemente con i compiti funzionali dell'esperto in valutazione del rischio, è stato effettuato il controllo sulla corretta applicazione del sistema creditizio sviluppato da parte della funzione crediti e sul rispetto dei documenti normativi della banca.

È necessario prestare attenzione alle seguenti violazioni da parte del dipartimento crediti dei documenti normativi interni della banca:

1. Se ci sono prestiti in corso in altre banche commerciali / altri obblighi verso terzi, è necessario richiedere al mutuatario copie di tutte le pagine dei contratti di prestito / contratti di prestito firmati dal capo e dal capo contabile e analizzare attentamente i termini del prestito, prestando particolare attenzione alle condizioni per l'adempimento degli obblighi del mutuatario nei confronti della banca commerciale / terza parte
(ai sensi del comma 1 dell'Istruzione n. 3 (di seguito, in questo esempio, si intendono le istruzioni e i regolamenti interni adottati dalla banca; i loro numeri possono essere qualsiasi));

2. È necessario analizzare le capacità produttive del mutuatario (indicare chiaramente nelle conclusioni dell'unità prestatrice il grado di usura delle attrezzature e l'analisi dell'attuazione del programma di produzione per gli ultimi quattro periodi di riferimento / anno civile, nonché come la disponibilità di un programma di produzione per il periodo di prestito)
(in conformità con la clausola 2 dell'istruzione n. 3);

3. Se il mutuatario effettua pagamenti utilizzando il baratto e le cambiali (incluso se il conto del mutuatario viene utilizzato per trasferire fondi su commissione o l'organizzazione utilizza schemi di pedaggio), è necessario determinare la quota di reddito derivante da questi tipi di pagamenti nel totale reddito del mutuatario (in conformità con la clausola 3 dell'istruzione n. 3);

4. È necessario effettuare una previsione motivata dei cambiamenti della condizione finanziaria per il prossimo futuro, prestando particolare attenzione ai mutuatari nelle cui attività vi sono tendenze di sviluppo aziendale sfavorevoli (presenza di una perdita attuale, calo della produzione, ecc.)
(in conformità con la clausola 4 dell'istruzione n. 4);

5. Quando si concedono prestiti per la ricostituzione del capitale circolante con la costituzione di una tranche, il mutuatario deve giustificare il periodo di tranche stabilito e confrontare i termini di rimborso delle tranche con il volume delle entrate di cassa attribuibili al periodo di rimborso del prestito: con i termini degli accordi in base a contratti conclusi con fornitori e acquirenti, nonché con il periodo di rotazione dei crediti e dei debiti
(in conformità con l'Appendice n. 1 all'Istruzione n. 3);

6. È necessario indicare i termini degli accordi previsti dagli accordi con le principali controparti
(secondo l'allegato n. 2 all'istruzione n. 283);

7. È necessario prestare particolare attenzione ai seguenti mutuatari: i cui obblighi patrimoniali verso affiliati ammontano a più del 25% del bilancio; la quota delle società holding nei conti attivi e passivi del mutuatario è superiore al 20%; il mutuatario utilizza attivamente forme di pagamento non monetarie nella circolazione economica (in conformità con la clausola 5 dell'istruzione n. 3);

8. Un piano d'azione per gestire le attività non standard dovrebbe essere sviluppato in modo tempestivo.
(in conformità con la sezione 5 dell'ordinanza n. 10).

II. A seguito della valutazione della qualità del lavoro creditizio, il valutatore capo del rischio formula le seguenti proposte per l'ottimizzazione del lavoro creditizio:

1. Nell'ulteriore lavoro dell'unità di credito, è necessario tenere conto di tutti i commenti di cui sopra;

2. È necessario analizzare le cause delle perdite indicate dal mutuatario e formare un proprio giudizio motivato (spesso i clienti non forniscono una spiegazione chiara e corretta delle cause delle perdite);

3. Occorre valutare la posizione finanziaria/avviamento di debitori e creditori (o fornitori e acquirenti) la cui quota supera il 30% del volume totale dei crediti/debiti (o del volume dei contratti);

4. Al fine di individuare i crediti/passi scaduti, è consigliabile richiedere trimestralmente al mutuatario un bilancio patrimoniale per i conti 60 e 62 e analizzare la movimentazione dei crediti/debiti (almeno per i principali debitori e creditori).

Va notato che alcuni gestori del rischio lavorano con la conclusione del reparto crediti e utilizzano solo le informazioni in esso presentate. Altri preferiscono, oltre alla conclusione del reparto crediti, lavorare con documenti primari: bilanci, contratti con controparti, documenti costitutivi, ecc. Consiglio vivamente di utilizzare i documenti primari per due motivi. Il primo motivo è fidarsi ma verificare. Non dimenticare che i compiti di un risk manager e di un addetto ai prestiti sono diversi. Mentre il reparto crediti ha il compito di soddisfare il piano di prestito, il gestore del rischio ha il compito di migliorare la qualità del portafoglio prestiti.

La seconda ragione è che una testa va bene, ma due è meglio. Il turnover del personale nel reparto crediti è piuttosto elevato, quindi i giovani professionisti potrebbero non conoscere le complessità del lavoro di credito, ciò richiede un'esperienza rilevante. E, naturalmente, se sei un generalista (hai più di un'istruzione e hai lavorato in una banca non solo nel dipartimento del credito, ma anche in altri dipartimenti), allora in alcune questioni potresti essere più competente dei tuoi colleghi. In ogni caso, lavorare con documenti primari offre molte più opportunità per un'analisi qualitativa e più approfondita dei rischi di credito.

Processo di credito

Concetti basilari:

Esame di una domanda di prestito

Trattative preliminari ed esame della domanda
Sulla base dei risultati delle trattative preliminari con il mutuatario, vengono prese le seguenti decisioni:

• cessazione dell'esame della domanda;
• portando l'elenco dei documenti necessari per la concessione di un prestito al mutuatario;
• analisi delle attività finanziarie ed economiche del mutuatario;
• preparazione di pareri per l'unità di prestito, SB e SKKR su KK.

Di norma, in questa fase, l'ufficiale di prestito verifica che il mutuatario soddisfi i requisiti di base della banca, il cui mancato rispetto porta al rifiuto di fornire fondi di credito. Ad esempio, possono essere forniti i seguenti requisiti:

• storia creditizia positiva;
• assenza di crediti, crediti e debiti scaduti;
• mancanza dello schedario n. 2 al conto corrente;
• posizione finanziaria stabile, reputazione aziendale positiva;
• i prodotti fabbricati oi servizi eseguiti dal mutuatario devono avere una domanda confermata sul mercato, garantendo vendite stabili e la ricezione dei proventi delle vendite in termini monetari;
• il periodo di attività dell'impresa - almeno 1 anno;
• l'effettiva ubicazione del mutuatario - nella regione in cui si trovano la banca, le filiali bancarie;
• apertura degli imprenditori nei confronti della banca, ad es. disponibilità a fornire tutte le informazioni necessarie sull'attività, le affiliate, ecc.;
• conformità del progetto proposto per il finanziamento con la politica del credito, delle garanzie e degli interessi della banca.

L'elenco di cui sopra è individuale per ogni banca. È progettato in conformità con le politiche di gestione del credito e del rischio della banca.

Prendere una decisione per fornire un servizio di prestito

1. Dopo aver raccolto e analizzato i documenti del mutuatario per un prestito, l'unità prestatrice prepara una nota al Consiglio di sicurezza, AP con la sua conclusione allegata.
2. La conclusione sulla fornitura di un servizio di credito con una valutazione positiva del mutuatario da parte dell'unità prestatrice, dell'SB e dell'AP è sottoposta all'esame della DKR. I dipendenti della divisione specificata prendono conoscenza della conclusione e preparano il loro promemoria / conclusione sulla base dei risultati della considerazione. In caso di conclusione negativa del DKR, la questione della fornitura di un servizio di credito, di norma, viene sottoposta all'esame del comitato del credito solo dopo che il livello dei rischi di credito è stato ridotto o alla sede centrale della banca se il progetto è considerato da un ramo.
3. Dopo aver ricevuto le conclusioni di tutti i servizi, l'unità di prestito esamina le conclusioni dei membri del CC. La conclusione sulla fornitura di servizi di credito di tutti i servizi, comprese le conclusioni che hanno questioni controverse, è sottoposta a decisione al CC.
4. Esame della questione della fornitura di un servizio di credito a KK.
5. Rifiuto di fornire un servizio di prestito o una decisione positiva del CC (entro il limite di prestito approvato) con ulteriore elaborazione della documentazione del prestito.

Si precisa qui che, a seconda della procedura approvata per il processo di credito della banca, in caso di conclusione negativa del Consiglio di Sicurezza e (o) del DCF, non si tiene alcuna votazione e il progetto si considera automaticamente rifiutato. In alcuni casi, l'esame della domanda è possibile solo nell'organizzazione principale della banca.

L'attività creditizia nelle filiali è svolta nel rispetto di regolamenti/regolamenti interni improntati all'unità di approcci, metodi e metodologie di analisi delle richieste di affidamento, modalità di assunzione ed attuazione delle decisioni di erogazione del credito. Al fine di rispettare i regolamenti della Banca Centrale Federazione Russa, limitando i rischi di credito e mantenendo il livello ottimale di liquidità delle filiali e della banca nel suo complesso, sono fissati limiti per l'autofinanziamento di ciascuna filiale.

Contestualmente, la procedura e la periodicità della fissazione dei limiti, nonché il controllo sul loro rispetto, sono stabilite secondo i documenti interni della banca. La decisione di erogare un servizio creditizio da parte di una succursale a condizioni standard entro i limiti stabiliti è presa dal comitato crediti della succursale in autonomia sulla base della conclusione dell'affidamento e delle altre divisioni della succursale coinvolte nel processo di erogazione del servizio creditizio. La decisione di fornire a una filiale un servizio di prestito a condizioni non standard o al di sopra dei limiti stabiliti, di norma, viene presa dal comitato del credito dell'organizzazione madre della banca sulla base delle conclusioni di tutti i dipartimenti della filiale.

Due diligence legale della documentazione creditizia

1. A seguito di una decisione positiva del CC, l'OdV predispone un parere in materia di verifica della capacità giuridica e dei poteri degli organi direttivi delle controparti della Banca, sulla base della nota dell'unità affidataria.
2. In caso di inevitabili rischi legali, il tema del credito viene ripresentato in sede di Comitato Crediti.
3. In assenza di rischi legali, viene firmato il pacchetto di documentazione del prestito e il prestito viene concesso.

I rischi sono parte integrante del fare affari. Nella definizione classica dell'attività imprenditoriale si possono trovare due concetti fondamentali: "il rischio che deve essere assunto nel corso della sua attuazione" e "il profitto come ricompensa per l'assunzione del rischio". Con il giusto approccio alla gestione del rischio, i profitti di un'azienda possono aumentare in modo significativo. Ebbene, i gestori del rischio sono responsabili dell'attuazione dell'approccio "corretto".

Parlando di gestione del rischio, va subito notato che lo è piuttosto funzione manager che una professione separata. Questa tesi deriva dalla definizione della struttura di rischio di qualsiasi impresa:

1. Rischi finanziari, a causa della cui attuazione l'organizzazione potrebbe non essere in grado di adempiere ai propri obblighi finanziari nei confronti delle controparti. Questo tipo include:

• rischi di liquidità in termini di saldo di attività e passività in termini di stato patrimoniale;
• rischi di mercato in quanto i rischi di valore delle attività diminuiscono a causa di cambiamenti nei fattori di mercato;
• rischi di credito come rischi di mancato rimborso dei fondi del prestito, ecc.

2. Rischi operativi derivante da processi aziendali associati a frode, vari fallimenti nel supporto IT, imperfezione della politica del personale, violazione delle norme di sicurezza sul lavoro, danni ai beni, incidenti legali e altri fattori che si verificano nel corso delle operazioni dell'organizzazione.

3. Rischi aziendali connessi ad attività di non corretta gestione:

• scegliere una strategia di sviluppo che non corrisponde agli obiettivi, alla missione e alla visione dell'organizzazione;
• perdita di reputazione sul mercato;
• diminuzione del valore di mercato della società.

4. Altre tipologie di rischi, a seconda del tipo di attività della società.

Di regola, la poliedrica funzione di “gestione del rischio” è distribuita tra vari dipartimenti della società (ufficio legale, servizio di sicurezza, dipartimento di gestione del rischio, ecc.). È coordinato dal capo dell'organizzazione (si tratta di una questione strategica) o da un direttore esecutivo appositamente autorizzato, i cui compiti includono:

• partecipazione alla determinazione della strategia di sviluppo dell'azienda;
• ricercare modi per ottenere il rapporto rischio/rendimento più efficace.

Ambito di responsabilità e requisiti del lavoro

La posizione di "risk manager" è più legata al settore finanziario (banche, società di assicurazione e leasing, fondi di investimento e pensione, ecc.). A causa di una certa omogeneità dei prodotti finanziari e dei processi di business, le società finanziarie hanno cominciato a distinguere segmenti tipici di attività legate alla gestione dei rischi omogenei. La posizione di uno specialista responsabile di tale direzione è chiamata "gestore del rischio".

Ad esempio, le banche commerciali sono richieste per i risk manager che gestiscono i rischi di credito, operativi e finanziari in varie linee di business (corporate, piccole e medie imprese, retail, investimenti e altri).

Quanto sono versatili questi professionisti? Nel mercato dei servizi bancari e finanziari - abbastanza. Pertanto, un gestore del rischio che ha lavorato a lungo (più di tre anni) in una banca commerciale universale o in una compagnia di assicurazioni potrà applicare le sue conoscenze e i suoi strumenti in qualsiasi istituzione simile senza troppe difficoltà in futuro. Ma i settori del settore reale differiscono molto di più: è improbabile che un gestore del rischio con esperienza nelle aziende agricole raggiunga rapidamente il successo nella metallurgia o nella raffinazione del petrolio.

Di conseguenza, la professionalità di un gestore del rischio è significativamente limitata dalle specifiche del settore: conoscenza dei prodotti, dei processi aziendali e delle specificità di un particolare mercato. Questa circostanza determina in gran parte il principale requisiti di lavoro:

1. Conoscenza dei processi aziendali e delle specificità delle attività aziendali (o almeno conoscenza del business nella parte di risk management di cui è responsabile il risk manager).
2. Comprendere le caratteristiche del mercato in cui opera l'azienda, la capacità di analizzare la situazione.
3. Possesso di strumenti di gestione del rischio in questo mercato.
4. Comprensione delle specificità dei rischi al momento della conclusione dei contratti e successivo monitoraggio della loro esecuzione.

Il risk manager (o la funzione preposta) riporta sempre direttamente al presidente del consiglio di amministrazione.

Funzionale

In linea di principio, uno specialista che soddisfa i requisiti di cui sopra può far fronte ai suoi principali compiti funzionali: determinare un livello accettabile di rischi al quale la redditività dell'azienda sarà massima. Ma, naturalmente, il successo di questi compiti dipende in gran parte dalle sue qualità ed esperienze personali.

Ad esempio, se un gestore del rischio è responsabile dell'intero ciclo di gestione del rischio di credito in una banca commerciale, la sua funzionalità include una catena di attività: dall'impostazione di un modello di scoring* in modo che il livello di default del portafoglio prestiti non superi una determinata soglia - all'organizzazione della riscossione dei crediti problematici al fine di raggiungere il massimo ammontare possibile di riscossione dei crediti problematici al minimo costo per il processo stesso.

Il compito principale nel corso della gestione dei rischi operativi è quello di mantenere un equilibrio tra il livello dei rischi e l'efficienza del processo aziendale a cui sono inerenti. Ad esempio, impostando un'eccessiva protezione dei canali di comunicazione, è possibile ridurre significativamente la velocità di trasferimento dei dati, che a sua volta porterà inevitabilmente a una diminuzione del numero di operazioni eseguite nel complesso IT e, di conseguenza, a una diminuzione della redditività aziendale .

Va ricordato che la funzionalità specifica di uno specialista in quest'area dipende sempre dalle specificità dell'azienda, poiché questo, sebbene importante, è comunque un processo di supporto (guidato).

Requisiti di istruzione

Di norma, uno specialista della gestione del rischio dovrebbe avere conoscenze applicate nelle seguenti aree:

• analisi matematica e statistica;
• sistemi e tecnologie informatiche;
• giurisprudenza;
• l'area tematica in cui i rischi devono essere gestiti.

La professione di risk manager è abbastanza nuova per il nostro paese, quindi il mercato del lavoro sta vivendo una mancanza di personale qualificato e ci sono poche istituzioni educative in grado di preparare specialisti per il lavoro in questo settore in Ucraina. Oggi, per quanto ne so, non esiste una tale area di formazione / specializzazione nelle università. Fino a poco tempo fa, i gestori del rischio erano:

• manager esperti - persone di unità aziendali che comprendono perfettamente gli aspetti chiave dell'attività;
• laureati di istituti scolastici di specialità matematiche e tecniche, che, avendo nel loro arsenale l'apparato di analisi statistica e matematica della gestione del rischio, hanno letteralmente "al volo" padroneggiato le specificità della gestione aziendale.

Finora, la principale "fucina di personale" per il mercato rimane NTUU "Kyiv Polytechnic Institute", che si è laureato da circa il 70% dei gestori del rischio che lavorano nel sistema bancario ucraino.

La situazione è cambiata nel 2010, quando la Global Association of Risk Professionals (GARP) ha aperto la sua filiale in Ucraina. Il comitato direttivo della filiale regionale GARP comprendeva noti banchieri ucraini e internazionali. Oggi GARP offre:

• programmi di formazione e formazione avanzata dal livello iniziale al più alto livello di gestione;
• certificazione completa nel campo della gestione del rischio.

Due volte all'anno, GARP conduce gli esami per la certificazione FRM (Financial Risk Manager), una qualifica riconosciuta a livello mondiale nel campo della gestione del rischio.

Attrarre specialisti certificati - membri dell'Associazione - consente alle aziende di formare una cultura moderna di comprensione della gestione del rischio in tutta l'organizzazione.

Carriera

Il livello di remunerazione del risk manager dipende dalla posizione ricoperta:

• top manager - i capi dipartimento possono guadagnare da 5 a 60 mila dollari al mese (decisi su base individuale);
• quadri intermedi - 2,5-3 mila dollari al mese.

Molte persone che hanno scelto questa professione hanno una mentalità analitica, quindi sono più attratte da una carriera professionale, migliorando le capacità all'interno della direzione scelta. Naturalmente, così facendo, acquisiscono esperienza in diverse aziende e settori. Tuttavia, pochi aspirano a una carriera verticale: molto raramente "crescono" fino a posizioni di vertice e quasi mai diventano leader aziendali.

Naturalmente, tra i gestori del rischio ci sono persone con una varietà di tratti caratteriali. Tra le caratteristiche personali che aiutano a raggiungere il successo nella professione, si può notare: una mentalità analitica e "avidità per i dettagli" - pur mantenendo a fuoco la situazione nel suo insieme. Questa è la chiave del successo.

L'opportunità di introdurre una posizione

La posizione di un gestore del rischio responsabile di garantire il pareggio del business viene introdotta nella fase di maturità della società. Introduzione a personale le posizioni con tale funzionalità saranno giustificate se già create, descritte e “funzionanti” modello di processo aziendale. Con l'immaturità dei processi aziendali o un livello inadeguato di governo societario, è improbabile che il gestore del rischio si inserisca nel migliore dei modi nella struttura complessiva. Inoltre, la sua introduzione può causare conflitti relativi alla divisione dei poteri e delle responsabilità: se i processi aziendali non sono definiti, è impossibile nominare i loro proprietari e determinare completamente l'ambito di autorità delle persone responsabili.

Va notato che anche se la società non dispone di uno specialista separato coinvolto nella gestione del rischio, il processo di gestione del rischio stesso è sempre presente. In tali casi, viene eseguito da varie unità strutturali, ad esempio:

• servizio di sicurezza- in termini di garanzia della sicurezza economica e fisica, contrasto alle frodi e alle minacce esterne.
• Divisione legale- in termini di minimizzazione dei rischi legali.
• Dipartimento per la sicurezza delle informazioni- in termini di garanzia dell'integrità, della riservatezza e della disponibilità delle informazioni.
• Dipartimento finanziario- in termini di gestione del rischio finanziario.
• Divisione Controllo Interno- in termini di gestione dei rischi operativi e di correttezza del lavoro dei processi aziendali. E altri.

In conclusione, vorrei sottolineare che non esiste ancora una definizione univoca della professione di "risk manager", con cui tutti sono d'accordo. Gli affari comportano sempre dei rischi. Infatti, il profitto - la ricompensa per la gestione del rischio - è la principale motivazione dell'imprenditore. Allo stesso tempo, le specificità dei rischi sono sempre determinate dalle caratteristiche del business.

Recentemente, la gestione è stata sempre più armata di tecnologia informatica, il che significa che molti approcci tradizionali e strumenti di gestione del rischio stanno diventando obsoleti. Pertanto, è impossibile affermare con certezza che l'esperienza professionale di un gestore del rischio, preziosa oggi, sarà richiesta in futuro, anche tra un anno. La gestione del rischio è un processo molto dinamico e solo coloro che si sviluppano costantemente e si tengono al passo con i tempi ci riescono.
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* Livello di crediti- un sistema di valutazione del merito creditizio (rischi di credito) basato su metodi statistici numerici. In primo luogo, i valutatori del rischio di credito sviluppano questionari di valutazione del rischio. Ogni elemento del questionario vale un certo numero di punti. La decisione di approvare o rifiutare un prestito viene presa in base al numero di punti ottenuti.

Articolo fornito al nostro portale
i redattori della rivista "Capo delle risorse umane"

• Carriera e sviluppo personale

Parole chiave:

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La professione di risk manager è una delle più giovani nel mercato del personale russo. Tuttavia, è molto richiesto: la capacità di rilevare tutti i tipi di rischi nelle attività quotidiane di un'azienda, valutare e mitigare le loro conseguenze negative è molto apprezzata in varie aree di business, e in particolare nell'investment banking e nelle assicurazioni.

descrizione generale
Esistono diverse dozzine di tipi di rischi. Tra le più famose: creditizia, operativa, di mercato, legale, assicurativa. Un risk manager è uno specialista nell'identificazione, analisi, controllo e monitoraggio di un certo tipo di rischio.
La gestione del rischio è una parte fondamentale della gestione strategica di un'azienda. Lo stato attuale dell'economia russa è tale che le istituzioni finanziarie, le banche, le imprese industriali e commerciali che operano nel mercato devono costantemente fare i conti con fattori di incertezza e imprevedibilità dei risultati delle loro attività, che sono associati a vari cambiamenti: prezzi delle materie prime, tassi di cambio, tassi di interesse. Di norma, un intero sistema di gestione del rischio viene creato da grandi aziende e nelle piccole organizzazioni le funzioni di un gestore del rischio vengono eseguite dalla direzione.

Requisiti di formazione ed esperienza
La gestione del rischio come specializzazione separata è apparsa di recente nelle principali università finanziarie ed economiche del paese (Accademia delle finanze sotto il governo della Federazione Russa, Scuola superiore di economia dell'Università statale, Accademia di economia nazionale sotto il governo della Federazione Russa). Pertanto, ci sono pochissimi professionisti con un'istruzione adeguata.
Tuttavia, i requisiti per il gestore del rischio sono elevati. Il candidato deve avere conoscenze nel campo della gestione del rischio, della macro e microeconomia, delle banche, del mercato mobiliare, della contabilità di vari tipi di organizzazioni (settori assicurativi, finanziari e non). E anche essere consapevoli delle peculiarità della contabilità secondo gli standard internazionali, i fondamenti del diritto, della statistica, della matematica superiore, della modellazione matematica. Inoltre, parla inglese e ha anche alcune capacità di programmazione. Quindi risulta che la maggior parte delle persone in questa professione ha un'istruzione economica e tecnica.

Carriere correlate
Secondo gli esperti del mercato del personale, è meglio per un giovane specialista iniziare una carriera in una compagnia di assicurazioni per cimentarsi nella valutazione di un'ampia varietà di rischi delle aziende clienti. Dopo 2-3 anni di lavoro, un tale specialista diventerà "interessante" per il settore industriale e potrà passare con una promozione dalla parte del suo recente cliente.
Nelle banche commerciali e di investimento, i gestori del rischio iniziano il loro viaggio come analisti del credito "cresciuti" in una banca o in una delle agenzie di rating che forniscono informazioni sulle società emittenti.
I requisiti per i giovani professionisti dei datori di lavoro in questi casi sono piuttosto morbidi: istruzione superiore (preferibilmente economia), esperienza lavorativa - 1-2 anni.

Responsabilità funzionali
Le responsabilità funzionali dei gestori del rischio sono associate non solo alla riduzione di tutti i tipi di rischi, ma anche alla valutazione delle conseguenze delle decisioni finanziarie, dei rischi e dell'efficacia degli investimenti in titoli, nonché alla scelta dei tipi di assicurazione.

Naturalmente, le responsabilità lavorative dei gestori del rischio dipendono dal tipo di rischi che gestiscono. Ad esempio, in una banca, a questo specialista verrà offerto di svolgere le seguenti funzioni:

analisi dei rischi per la banca nel suo complesso;
analisi delle banche corrispondenti;
analisi degli emittenti obbligazionari;
controllo sul mantenimento dei limiti;
coordinare le attività delle funzioni strutturali della banca nella gestione del rischio;
realizzazione di misure preventive per la gestione dei rischi delle singole operazioni e del portafoglio nel suo complesso, rendicontazione sul portafoglio;
garantire la conformità con le politiche, le procedure, gli standard di gestione del rischio delle unità aziendali.

Nelle società di investimento e finanziarie, questi specialisti devono svolgere:

costruzione e monitoraggio costante del modello di scoring;
lavorare con grandi array di dati;
applicazione pratica di modelli matematici;
sviluppo di una metodologia decisionale per un agente di prestito;
calcolo del livello di default, determinazione della sua dinamica e analisi delle cause di variazione dell'intero portafoglio crediti e nell'ambito dei prodotti di credito;
valutazione del rischio per nuovi prodotti di credito, nuovi gruppi di prodotti;
analisi di titoli e investimenti in borsa;
gestione della crisi.

Competenze
Oltre alle conoscenze in economia, matematica, statistica, econometria, un risk manager necessita delle seguenti competenze:

2+ anni di esperienza nella valutazione del rischio di clienti aziendali o 3 anni di esperienza come analista del credito lavorando con clienti aziendali;
buona conoscenza della legislazione e della contabilità russa, conoscenza degli IFRS;
capacità analitiche;
disponibilità a lavorare in modalità intensiva;
gratuito lingua inglese(orale e scritto);
utente esperto di PC.

Le specificità della professione
La principale difficoltà è dovuta alla "giovinezza" della professione e sta nel fatto che in molti settori non si ha ancora una chiara comprensione di cosa sia in generale la gestione del rischio.
Inoltre, anche il capo del dipartimento di gestione del rischio di una grande holding non prende decisioni da solo. E nel settore dell'investment banking, soprattutto nelle banche a capitale occidentale, tutte le decisioni devono essere coordinate con la sede centrale. A volte questo rende difficile il lavoro degli amanti del rischio russi: non è facile difendere il proprio punto di vista quando si rifiuta di seguire le proprie raccomandazioni.

Stipendio
La maggior parte dei candidati alla posizione di risk manager sono neolaureati. Il livello salariale medio previsto per tali specialisti (senza esperienza) è di 2000 USD. Cioè, un gestore del rischio con almeno 2 anni di esperienza chiede 5.000 USD. e. I datori di lavoro accettano tali condizioni a causa della carenza di professionisti.
Il livello di reddito dei gestori del rischio può raggiungere i 10.000 anni. - questo è quanto vengono pagati i capi dei dipartimenti di gestione del rischio nelle grandi aziende industriali.
Tuttavia, ci sono alcune difficoltà nell'assumere gestori del rischio esperti. Sebbene in Russia non esista una formazione standardizzata, la professionalità di un candidato può essere valutata solo nel corso del lavoro.

prospettive
Nonostante il fatto che i reclutatori non notino un boom di gestori del rischio nel mercato del personale, c'è sempre una richiesta di questi specialisti. E gli esperti del mercato del personale affermano che in futuro i professionisti in questo campo saranno molto richiesti. Nei prossimi anni si prevede che la domanda di risk taker sarà particolarmente elevata da parte delle aziende che vogliono essere attraenti per gli investitori occidentali. Ora questi includono banche e le più grandi organizzazioni di leasing, ma la domanda di gestori del rischio da parte di imprese non finanziarie aumenterà ogni anno.